Un modello di pricing delle opzioni basato su fattori sottostanti, come il prezzo dell’opzione, il tempo fino alla scadenza e la volatilità. Mentre il prezzo di trading effettivo di un’opzione è determinato dai prezzi di offerta e di richiesta degli investitori, questo modello è utilizzato per identificare quale dovrebbe essere teoricamente il prezzo “equo” di un’opzione.

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