Un modèle de tarification des options basé sur des facteurs sous-jacents, tels que le prix de l’option, le temps jusqu’à l’expiration et la volatilité. Bien que le prix de trading réel d’une option soit déterminé par les prix d’offre et de demande des investisseurs, ce modèle est utilisé pour identifier ce que le prix « équitable » d’une option devrait théoriquement être.

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