9-05 Writing Covered/Naked Calls – cs

9-05 Psaní pokrytých/odhalených call opcí

chapter9-5a

Už jsme si dříve všimli, že 35 % kupujících opcí ztrácí peníze a že 65 % prodávajících opcí vydělává. Obchodování s opcemi se dá přirovnat k příběhu o želvě a zajíci. Kupující opcí jsou králíci, kteří obvykle hledají rychlý pohyb cen akcií, a prodávající/pisatelé opcí jsou želvy, které se snaží vydělat pár dolarů každý den.

V příkladech YHOO výše jsme řekli, že pokud je YHOO na 27 dolarech za akcii a říjnový call na 30 dolarů je na 0,25 dolarech, pak mnoho obchodníků s opcemi neočekává, že YHOO vzroste nad 30 dolarů za akcii mezi nynějškem a třetím pátkem v říjnu. Kdyby byl dnes 1. říjen a vy vlastnili 100 akcií YHOO, chtěli byste dostat 25 dolarů za to, že někomu dáte právo odvolat akcie od vás za 30 dolarů? Možná, možná ne.

Ale pokud by ten říjnový call na 30 dolarů v současnosti obchodoval za 2 dolary a vy byste mohli dostat 200 dolarů za to, že někomu dáte právo odvolat vaše akcie za 30 dolarů, nevzali byste to? Není velmi nepravděpodobné, že s pouhými několika týdny do vypršení platnosti by YHOO vzrostlo o 3 dolary a vaše akcie YHOO by byly odvolány? V podstatě byste prodávali své akcie za 32 dolarů (30 dolarů strike price plus 2 dolary za opci).

Prodávající opcí píší pokryté call opce jako způsob, jak přidat příjem do svých obchodních účtů tím, že každý měsíc dostávají tyto malé prémie, doufajíce, že akcie se před vypršením nevyšplhá výše než strike price. Pokud říjnové call opce vyprší bezcenné třetí pátek v říjnu, pak se okamžitě otočí a prodají/píší listopadové call opce.

Když vlastníte podkladovou akcii a píšete call, nazývá se to psaní „pokryté“ call opce. To je považováno za relativně bezpečnou obchodní strategii. Pokud nevlastníte podkladovou akcii, pak se tomu říká psaní „odhalené“ call opce. To je považováno za velmi riskantní strategii, takže to nezkoušejte doma!

Mark's Tip
Mark
Důvod, proč prodávající/pisatelé opcí obvykle vyhrávají ve svých obchodech, je, že mají jeden velmi důležitý faktor na své straně, který má kupující opcí proti sobě—ČAS. Pokud je dnes 1. říjen a YHOO je na 27 dolarech a my napíšeme call na YHOO za 30 dolarů, abychom dostali 2,00 dolary, máme 21 dní na to, abychom doufali, že YHOO zůstane pod 30 dolary. Každý den, který uběhne a YHOO zůstane pod 30 dolary, se stává méně a méně pravděpodobné, že YHOO překročí 30 dolarů, takže cena opce začíná klesat. 10. října, pokud YHOO stále bude na 27 dolarech, pak by říjnový call na 30 dolarů pravděpodobně obchodoval za 1,10 dolaru nebo tak. To se nazývá “časový pokles” opcí, kdy každý den, který uběhne, se šance na cenový pohyb stává menší a menší. To je želva, která vyhrává závod!