7-11 Gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte gehören zu den beliebtesten und am einfachsten zu verwendenden und zu verstehenden Handels “Werkzeugen”, die Ihnen zur Verfügung stehen. Außerdem werden gleitende Durchschnitte als Komponenten in vielen anderen Diagrammen und Analysen verwendet. Durch das Glätten von Datenpunkten und Zahlenreihen erleichtern gleitende Durchschnitte die Identifizierung von Trends und Tendenzen.
Die häufigsten Beispiele sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Der SMA wird erzeugt, indem der Durchschnittspreis (in der Regel wird der Schlusskurs verwendet) über eine Anzahl von Zeitperioden berechnet wird. Ein EMA versucht, die eingebaute “Zeitverzögerung” besser zu identifizieren, indem er einen gewichteten Durchschnitt erstellt, der den zuletzt beobachteten Preisen mehr Gewicht verleiht, um zu ermöglichen, dass die aktuelleren Daten stärker in zukünftige Trends einfließen.
Es gibt viele Arten von gleitenden Durchschnitten (SMA, EMA, HMA usw.). Welcher ist der beste?
Ich verwende gerne den EMA (Exponentieller Gleitender Durchschnitt), da er den letzten Preis-Kerzen mehr Gewicht verleiht und daher schneller als der SMA (Einfacher Gleitender Durchschnitt) reagiert.
- Während starker Aufwärtstrends neigen Rücksetzer dazu, an oder nahe dem steigenden 21-Tage-EMA zu stoppen und stellen starke Kaufgelegenheiten dar.
- Während starker Abwärtstrends neigen Erholungen dazu, an oder nahe dem 21-Perioden-EMA zu stoppen und stellen starke Verkaufsgelegenheiten dar.
Wenn sich 2 EMAs kreuzen, kann dies den Beginn eines Trends signalisieren, entweder von oben nach unten oder umgekehrt. Zum Beispiel; wenn der 21-Tage-EMA den 8-Tage-EMA kreuzt, sehen Sie den Beginn eines Aufwärtstrends. Siehe das Diagramm unten für QQQ, als der kürzere 8 EMA den längeren 21 EMA kreuzte, was den Beginn eines Aufwärtstrends anzeigte.
Gleitende Durchschnitte sind ein gutes Werkzeug, um einen Trend oder die Änderung eines Trends zu identifizieren, aber sie sind das schlechteste Werkzeug, das man in einem Seitwärtsmarkt verwenden kann. Ein seitwärts-gebundener Markt ist, wo die Preise zwischen einer Unterstützungs- und Widerstandslinie schwanken (einem festgelegten hohen und niedrigen Preis).